Nesta nova obra de temática bastante atual, Edward Altman em parceria Andréa Resti e Andréa Sironi apresentam uma impressionante coleção de pesquisas sobre o risco de recuperação de crédito. Os resultados dessas pesquisas foram estruturados em quatro tópicos: Definindo e medindo risco de recuperação; Medindo a Loss Given Default (LGD) em portfólios específicos; A correlação entre LGD e probabilidade de default e por fim Metodologias avançadas para estimativa da LGD. Essa estrutura permite ao leitor perceber que as várias pesquisas sobre as diversas temáticas foram distribuídas em graus de complexidade crescentes. Todos os assuntos relacionados à recuperação de créditos foram abordados com estrito rigor acadêmico e cobriram todos os aspectos que envolvem o mercado profissional da gestão de crédito. Esta obra busca agrupar muitos dos mais importantes trabalhos no segmento de estimativas e análises de perda em função de default de modo a se ter um melhor conhecimento dessa variável crítica na gestão e mensuração de riscos de crédito. Trata-se de uma grande contribuição para que aqui no Brasil, o mercado possa evoluir na discussão de um tema tão atual e que tem despertado o interesse de gestores de risco de crédito mundo afora.
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| 23/1/2007 |
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